单市场ETF

单市场 ETF，是指所跟踪指数的成份证券仅为深交所（或上交所）上市股票，基金份额在深交所（或上交所）上市交易，投资者使用股票组合进行申购赎回的 ETF。由于所有成分股采用同一套证券交易及登记结算系统，单市场 ETF 运作更加简单。

跨市场ETF

跨市场 ETF，是指所跟踪指数的成份证券同时包括深交所与上交所上市股票，基金份额在深交所（或上交所）上市交易，投资者可采用组合证券进行申购赎回的 ETF。跨市场 ETF 跟踪的指数成分股包括深沪两个市场的股票，常见的沪深 300 指数和中证系列指数都是跨市场指数。由于深沪两市的证券交易及登记结算系统是相对独立的，跨市场 ETF 很难直接复制单市场 ETF 的运作机制，因此在深沪两所上市的跨市场 ETF 分别引入了不同的机制来克服这个瓶颈。

跨境ETF

跨境 ETF 是指以境外资本市场证券构成的境外市场指数为跟踪标的、在国内证券交易所上市的 ETF。跨境 ETF的设立模式可分三种：交叉挂牌模式、联接基金模式和自主设立模式。交叉挂牌模式是指将境外基金管理公司开发管理并在境外交易所上市的 ETF 放置于境内交易所上市的模式。联接基金模式是指在境内发行一只几乎全部资产投资于境外 ETF 的基金，并在基金成立后在境内交易所上市交易的模式，这种模式的跨境 ETF 相当于一只 FOF（基金的基金）。自主设立模式是指由境内基金管理公司开发发行以境外资本市场指数为跟踪标的的 ETF，并将该 ETF 在境内交易所上市的模式。