常见的基金风险量化指标包括：收益率标准差、贝塔系数、最大回撤、夏普比率和跟踪误差等。
收益率标准差是衡量基金每日收益率相对于平均收益率的偏差程度大小，用于度量基金收益的波动程度，基金标准差越大，风险越大。
贝塔系数是体现基金与市场表现相关度的指标。
当β<0时，代表基金与市场表现基本呈现反向变动关系，少数基金的贝塔值为负。
当0<β<1时，代表基金与市场表现基本呈现同向变动，且基金变动比市场波动要小。
当β=1时，代表基金与市场表现基本一致。
当β>1时，代表基金与市场表现基本呈同向变动，且基金变动比市场波动更大。
最大回撤是衡量投资者一定时期内可能面临的最大亏损指标，它是指在选定周期内任一历史时点往后推，产品净值走到最低点时收益率回撤幅度的最大值，也就是买入产品可能出现的最糟糕的情况，面临的最大亏损值。
夏普比率衡量基金的风险收益比，夏普比率的值越大，基金的收益风险表现越好。
跟踪误差是衡量基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险。简单来说，跟踪误差揭示的是基金与标的指数走势的紧密度。
